Extrapolator

Deskripsi

Indikator didasarkan pada beberapa metode yang dapat dipilih oleh variabel input Metode:

Metode 1: Ekstrapolasi Fourier; frekuensi dihitung menggunakan Algoritma Quinn-Fernandes

Metode 2: Metode Autokorelasi

Metode 3: Metode Burg Tertimbang

Metode 4: Metode Burg dengan fungsi pembobotan Helme-Nikia

Metode 5: Metode Itakura-Saito (geometris)

Metode 6: Metode kovarians yang dimodifikasi

Metode 2-6 adalah metode prediksi linier. Prediksi linier didasarkan pada pencarian nilai masa depan sebagai fungsi linier dari nilai masa lalu. Asumsikan bahwa kita memiliki sejumlah harga x[0]..x[n-1] di mana indeks yang lebih tinggi sesuai dengan harga terkini. Prediksi harga masa depan x[n] dihitung sebagai

x[n] = -Jumlah(a[i]*x[n-i]i=1..p)

dimana[i=1..p] – koefisien model, p – orde model. Metode yang terdaftar 2-6 menemukan koefisien a[] dengan mengurangi kesalahan rata-rata-akar-kuadrat pada np bar terakhir pelatihan. Tentu saja, kita dapat mencapai kesalahan prediksi nol jika kita langsung menyelesaikan himpunan persamaan yang disebutkan di atas dengan n=2*p dengan metode Levinson-Durbin. Metode prediksi seperti ini disebut Metode Prony. Kerugiannya adalah ketidakstabilan selama prediksi nilai masa depan dari seri. Itu sebabnya metode ini tidak disertakan.

Parameter masukan lainnya adalah:

LastBar – jumlah bilah terakhir di data sebelumnya

PastBars – jumlah bilah masa lalu yang digunakan untuk prediksi nilai masa depan

LPOrder – urutan model linier sebagai pecahan dari jumlah batang sebelumnya (0..1)

FutBars – jumlah bar masa depan dalam prediksi

HarmNo – jumlah frekuensi maksimum untuk Metode 1 (0 berarti semua frekuensi)

FreqTOL – ketidaktepatan perhitungan frekuensi untuk Metode 1 (jika >0,001 tidak dapat konvergen)

BurgWin – jumlah fungsi pembobotan untuk Metode 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolic)

Indikator menarik dua garis: garis biru menunjukkan harga model di bar pelatihan, garis merah menunjukkan harga masa depan yang diprediksi.

Contoh:

Metode 1 (ekstrapolasi deret Fourier)

Metode 3 (Metode Burg)

Metode 6 (Metode Kovarians yang Dimodifikasi)

Permohonan:

Jika seseorang berhasil mengembangkan EA yang menguntungkan berdasarkan indikator ini, saya meminta untuk membagikan idenya melalui email yang ditentukan di dalam kode.

Diterjemahkan dari bahasa Rusia oleh MetaQuotes Software Corp.
Kode asli: https://www.mql5.com/ru/code/8608

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!